Molita, Maureen (2012) PENGARUH BID-ASK SPREAD, MARKET VALUE, DAN VARIANCE OF RETURN TERHADAP HOLDING PERIOD SAHAM LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2011. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Preview |
Text
Maureen Molita 115080131 JA.pdf Download (340kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh dari bidask
spread,
market
value,
dan
variance
of
return
terhadap
holding
period.
Penelitian
ini
menguji
holding period pada saham-saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI)
periode 2008-2011. Sampel dari penelitian ini menggunakan 17 perusahaan yang selalu
terdaftar di LQ-45 dan menggunakan data sekunder berupa closing price, volume
perdagangan, jumlah saham beredar, bid price dan ask price. Dari hasil penelitian uji t
di peroleh bukti bahwa bid-ask spread tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap
holding period. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu market value dan variance of
return masing-masing berpengaruh positif signifikan dan negatif signifikan terhadap
holding period. Dari hasil uji F dapat diperoleh bukti bahwa bid-ask spread, market
value, dan variance of return secara bersama-sama berpengaruh terhadap holding
period. Dari hasil penelitian R
2
diperoleh nilai sebesar 32,5% variabel holding period
dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independennya yaitu bid-ask spread, market value,
dan variance of return sedangkan 67,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar ketiga
variabel independen tersebut.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 15 May 2023 02:23 |
| Last Modified: | 15 May 2023 02:24 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/39767 |
Actions (login required)
 |
View Item |